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Otimização de Carteira
A Otimização calcula a fronteira eficiente com os ativos escolhidos e sugere pesos, conforme o objetivo: máximo Sharpe, mínima volatilidade ou máximo retorno.
Conteúdo educacional elaborado pela equipe Portix · Publicado em 20 de setembro de 2026
O que é
Você define a carteira (atual, manual ou, nos planos pagos, todas as ações da B3 com filtros de universo), o período histórico (1, 2 ou 5 anos) e limites de peso mínimo e máximo por ativo. A Portix aplica o método de Markowitz por otimização quadrática.
Os resultados mostram a fronteira eficiente, a carteira ótima (retorno esperado, volatilidade, Sharpe e composição), ativos descartados e a comparação de desempenho histórico entre a carteira atual e a otimizada. Os pesos podem ser exportados para o Rebalanceamento.
Exemplo
Exemplo: com limite máximo de 10% por ativo, a otimização distribui a carteira em mais ativos em vez de concentrar tudo no de maior Sharpe.
Como interpretar
- Trate o resultado como referência de alocação, não como ordem.
- Teste períodos diferentes para ver a estabilidade dos pesos.
- Use limites por ativo para evitar concentração.
Cuidados e limitações
Retornos e correlações estimados do passado nem sempre se repetem; o modelo é sensível a essas estimativas.
Onde ver isso na Portix: Otimização
É a aba principal da área de Otimização, junto de Projeções, Teste de Stress, Diagnóstico e Rebalanceamento.
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Este conteúdo tem finalidade exclusivamente educacional e não constitui recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.