Carteira e estratégia
Simulação de Monte Carlo
A simulação de Monte Carlo gera milhares de trajetórias aleatórias para o futuro da carteira, mostrando a faixa de resultados possíveis em vez de um número único.
Conteúdo educacional elaborado pela equipe Portix · Publicado em 20 de setembro de 2026
O que é
Em vez de projetar um único retorno, a simulação usa o retorno médio e a volatilidade da carteira para sortear milhares de cenários. O resultado é uma distribuição: pior caso razoável, caso mediano e caso favorável.
Isso ajuda a responder perguntas práticas, como a chance de atingir uma meta de patrimônio em determinado prazo ou o valor esperado em um cenário adverso.
Como calcular
Cada trajetória sorteia retornos periódicos com média μ e desvio σ da carteira; repete-se milhares de vezes
Exemplo
Exemplo hipotético: com 10.000 trajetórias para 10 anos, a mediana termina em R$ 250 mil e o percentil 10 (cenário ruim) em R$ 150 mil, a partir de R$ 100 mil iniciais.
Como interpretar
- Olhe a faixa de resultados (percentis), não só a média.
- Compare a probabilidade de atingir sua meta com o prazo e o aporte planejado.
- Repita a simulação com premissas mais conservadoras para testar a robustez.
Cuidados e limitações
As projeções são hipotéticas e assumem que o comportamento passado se repete. Eventos extremos e mudanças de regime podem fugir da distribuição simulada.
Onde ver isso na Portix: Projeções Monte Carlo
A Portix simula milhares de cenários para sua carteira e mostra a faixa de resultados por prazo.
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Este conteúdo tem finalidade exclusivamente educacional e não constitui recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.