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Projeções da Carteira (Simulação de Monte Carlo): o que é e como usar
As Projeções simulam milhares de futuros possíveis para a carteira, mostrando uma faixa de resultados em vez de um número único.
Conteúdo educacional elaborado pela equipe Portix · Publicado em 20 de setembro de 2026
O que é
A Portix roda 50.000 simulações com base no retorno esperado e na volatilidade dos ativos, considerando as correlações entre eles. O resultado é uma distribuição de valores finais, resumida em cenários: pessimista (P5), mediano (P50) e otimista (P95), além da média e da probabilidade de superar a taxa de referência.
Você escolhe o horizonte (1, 2 ou 5 anos) e a composição: carteira atual, carteira-alvo ou sugerida pelo otimizador.
Exemplo
Exemplo hipotético: partindo de R$ 100 mil, P5 de R$ 80 mil, P50 de R$ 125 mil e P95 de R$ 175 mil em 5 anos indicam ampla faixa de resultados.
Como interpretar
- Olhe a faixa (P5 a P95), não apenas a mediana.
- A probabilidade de superar a taxa livre de risco mede se o risco compensa.
- Compare o retorno esperado usado na simulação com o histórico.
Cuidados e limitações
Simulações são hipotéticas e assumem comportamento parecido com o passado. Eventos extremos podem ficar fora da distribuição.
Onde ver isso na Portix: Otimização (aba Projeções)
Fica na área de Otimização e também está acessível pelo menu lateral de Análise de Portfólio.
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Este conteúdo tem finalidade exclusivamente educacional e não constitui recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.