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Teste de Stress
O Teste de Stress estima quanto a carteira ganharia ou perderia em cenários extremos do mercado, com base no beta de cada ativo.
Conteúdo educacional elaborado pela equipe Portix · Publicado em 20 de setembro de 2026
O que é
Os cenários aplicam choques ao Ibovespa: Crash (−40%), Bear (−20%), Correção (−10%), Bull (+20%) e Rally (+40%). O impacto em cada ativo é o peso vezes o beta vezes o choque, usando o beta de queda nas quedas e o de alta nas altas.
Você escolhe a janela estatística do beta (1, 2 ou 5 anos) e quais pesos usar: a carteira atual, a carteira-alvo ou as sugeridas pelo otimizador. O resultado aparece em percentual e em reais, ativo por ativo.
Exemplo
Exemplo hipotético: com beta médio de 1,2, um cenário de queda de 20% do índice implica perda estimada de cerca de 24% da carteira.
Como interpretar
- Veja se a perda estimada cabe no seu perfil.
- Identifique quais ativos mais contribuem para a perda.
- Compare cenários e janelas de beta diferentes.
Cuidados e limitações
Betas mudam e correlações sobem em crises. O teste é uma estimativa, não um limite de perda.
Onde ver isso na Portix: Otimização (aba Teste de Stress)
Fica na área de Otimização e exige um índice de referência com histórico.
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Este conteúdo tem finalidade exclusivamente educacional e não constitui recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento. Rentabilidade passada não garante resultados futuros.